卡尔曼滤波估计出现错误，真心寻求好心的同学帮助

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各位同学大家好，我在用卡尔曼滤波法估计参数的时候出现错误。方程如下
@signal x=c(1)+c(2)/c(4)*(1-exp(-c(4)))*sh1+sh2+[var=exp(c(2))]
@state sh1= c(3)+c(4)*sh1(-1)+[var=exp(c(5))]
       sh2= c(4)+c(6)*sh2(-1)+[var=exp(c(8))]
param c(1) 65.19 c(2) 2.96 c(3) 0.005 c(4) 0.9 c(5) -9  c(6)................c(8)

在进行估计时候，系统总是提示

current and future signal variables not allowed in signal equation.

如果我将SIGNAL 方程里的SH2项目删除，就可以估计出参数了，但是为什么+sh2后就提示那样的错误呢？好费解！

如果哪位同学会，真的希望你能帮帮忙，谢谢大家！

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关键词：卡尔曼滤波 卡尔曼 Variables Variable equation equation current future 卡尔 项目

观测方程右端中不能包含观测变量的当期和未来值（current and future signal variables not allowed in signal equation）。请在方程右端的sh2改为sh2*x(-1)即可。

你的C(4)怎么出现在各个地方呀？信号方程里面作为系数也有，状态方程里面也有，而且一个是SH1时变变量的一阶马尔科夫状态转移系数一个是SH2的截距。你试试把SH2状态方程的截距系数换个新的C(N)试试。

shando 发表于 2012-8-8 19:21
观测方程右端中不能包含观测变量的当期和未来值（current and future signal variables not allowed in sig ...

谢谢两位同学的热心，我按你的方法改了下，然后就提示@signal is not a genr or series expression function

602dxz 发表于 2012-8-8 19:23
你的C(4)怎么出现在各个地方呀？信号方程里面作为系数也有，状态方程里面也有，而且一个是SH1时变变量的一阶 ...

同学你好，我把参数调整了下，依旧出现这样的问题

你为什么在观测方程中将右端第二项设置成c(2)/c(4)*(1-exp(-c(4)))*sh1 ？由于回归通常是线性回归，而你将系数设置成非线性的，是无法估计出c(2),c(4)的。

shando 发表于 2012-8-8 20:51
你为什么在观测方程中将右端第二项设置成c(2)/c(4)*(1-exp(-c(4)))*sh1 ？由于回归通常是线性回归，而你将系 ...

他所说的线性和非线性是针对于sh1和sh2的吧，参数非线性可以估计出的好像。 但是只要出现sh2就不行了