菜鸟请教历史模拟法的VAR计算问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

   本人菜鸟一个，请求高手指点迷津：
    请问利用历史模拟法计算在险价值VAR时，首先求的是对数收益率，是当天的ln(pt/pt-1)，我看很多资料都求得是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，那么这个VAR值是如何计算的呢？步骤是什么样子的？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：历史模拟法 计算问题 模拟法 VaR 对数收益率 计算 历史 收益率 价值 如何

同学你这个对数收益率就不对啊