关于建立VAR模型过程中的滞后阶数问题

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建立VAR模型过程中，关于滞后阶数确定结果如下：                                                 Lag            LogL                 LR             FPE              AIC                   SC                   HQ                                                  0         192.9231        NA          2.82e-09        -11.17195         -11.03727*        -11.12602 1         205.6057          22.38103*          2.28e-09*         -11.38857*        -10.84985         -11.20485* 2         210.2920         7.443004         2.98e-09        -11.13482        -10.19207        -10.81332 3         221.7734         16.20907         2.67e-09        -11.28079        -9.934000        -10.82150 4         225.6863         4.833616         3.86e-09        -10.98155        -9.230724        -10.38447 5         232.0494         6.737392         5.08e-09        -10.82644        -8.671575        -10.09157 高手帮忙看一下，是应该选择一阶吗，若是一阶，var模型意义大吗，产生的原因是什么，刚接触这方面的内容，求助！谢谢

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关键词：VAR模型 AR模型 滞后阶数 VaR 滞后阶 模型

根据评价统计量的值，应该建立var(1)模型，出现此结果较正常。

haoyun010 发表于 2012-6-17 21:03
根据评价统计量的值，应该建立var(1)模型，出现此结果较正常。

高手

谢谢：haoyun010，请问在对模型解释时，意义大吗

有的时候各个准则指向0，咋办？

juvinphei 发表于 2013-10-17 23:38
有的时候各个准则指向0，咋办？

var 的 滞后选择，AIC 与sc 不一致时，以LR为准。