求各位高手帮助，VAR模型滞后阶数选择

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VAR Lag Order Selection Criteria      
Endogenous variables: LNGDP LNEX LNIM      
Exogenous variables: C      
Date: 09/28/12   Time: 10:39      
Sample: 1990 2011      
Included observations: 18      
      
Lag    LogL        LR                 FPE                  AIC              SC               HQ
      
0     -8.029605   NA               0.000684   1.225512     1.373907      1.245973
1      72.56553  125.3702     2.45e-07     -6.729503    -6.135922     -6.647657
2      83.89941  13.85251     2.11e-07     -6.988823    -5.950056     -6.845591
3      106.5340  20.11962*   6.22e-08*   -8.503775    -7.019823*   -8.299158
4      117.1275  5.885263     1.07e-07     -8.680828*  -6.751689     -8.414826*
      
* indicates lag order selected by the criterion      
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)      
FPE: Final prediction error      
AIC: Akaike information criterion      
SC: Schwarz information criterion      
HQ: Hannan-Quinn information criterion      
请问各位高手，我做VAR模型的滞后阶数，输入4阶后出现这样的结果，我应该选择滞后几阶呢？是不是3阶呀？

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关键词：VAR模型 AR模型 滞后阶数 VaR 滞后阶 模型 2011

你这个好像是3期 因为有星号最多 你再输下3期试试

如果还是3期最多 那应该没问题了

纸玫瑰 发表于 2012-9-28 10:55
如果还是3期最多 那应该没问题了

滞后三期结果是这样的
VAR Lag Order Selection Criteria                                               
Endogenous variables: LNGDP LNEX LNIM                                                
Exogenous variables: C                                                
Date: 09/28/12   Time: 10:50                                               
Sample: 1990 2011                                               
Included observations: 19                                               
                                               
Lag        LogL             LR             FPE             AIC                        SC            HQ
                                               
0        -20.11659             NA               0.00228       2.433325         2.582447            2.458563
1         66.06803            136.0810     6.91e-07       -5.691372        -5.094884            -5.590422
2         86.79775            26.18491*   2.20e-07      -6.926079         -5.882225*   -6.749418
3         98.20258            10.8045       2.18e-07*    -7.179219*        -5.687999            -6.926845*
                                               
* indicates lag order selected by the criterion                                               
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)                                               
FPE: Final prediction error                                               
AIC: Akaike information criterion                                               
SC: Schwarz information criterion                                               
HQ: Hannan-Quinn information criterion                                               
                                               

纸玫瑰 发表于 2012-9-28 10:55
如果还是3期最多 那应该没问题了

如果选2期的话就所有的星号都在2上面，这个怎么选呢

那就是3期

纸玫瑰 发表于 2012-9-28 11:00
那就是3期

谢谢，这个滞后阶数都快弄晕了

呵呵 没事的

看你用什么标准来判断，标准不同阶数不同

crazyshuo 发表于 2012-9-28 17:44
看你用什么标准来判断，标准不同阶数不同

我是做完VAR模型。然后用的EVIEWS里面的Lag Structure选择其中的 lag length criteria然后跳出来的  Lags to include 填的4,然后就出来上述的结果，如果选5的话是跳出来没意义，我想应该数据比较少，最大只可以滞后4阶吧