如何判定vec 稳健性

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

VEC 模型如下， 如何怎么判定模型好坏呢，R2都很低。 新手上路，先谢谢大家
               
Vector Error Correction Estimates               
Date: 07/06/12   Time: 21:27               
Sample (adjusted): 3 1319               
Included observations: 1317 after adjustments               
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]               
               
Cointegrating Eq:         CointEq1       
               
LSP(-1)         1.000000       
               
LEXUSD(-1)         3.319568       
         (2.49599)       
        [ 1.32996]       
               
C        -14.41920       
               
Error Correction:        D(LSP)        D(LEXUSD)
               
CointEq1        -0.004620        -0.000371
         (0.00198)         (0.00010)
        [-2.33443]        [-3.63481]
               
D(LSP(-1))         0.015450         0.001103
         (0.02756)         (0.00142)
        [ 0.56065]        [ 0.77541]
               
D(LEXUSD(-1))         0.338214        -0.109576
         (0.53149)         (0.02743)
        [ 0.63635]        [-3.99482]
               
C         0.001568        -0.000175
         (0.00067)         (3.5E-05)
        [ 2.34536]        [-5.06115]
               
SPREAD        -0.001098        -9.39E-06
         (0.00031)         (1.6E-05)
        [-3.54459]        [-0.58709]
               
R-squared         0.010412         0.022855
Adj. R-squared         0.007395         0.019876
Sum sq. resids         0.606042         0.001614
S.E. equation         0.021492         0.001109
F-statistic         3.451046         7.671711
Log likelihood         3191.118         7094.788
Akaike AIC        -4.838448        -10.76657
Schwarz SC        -4.818770        -10.74689
Mean dependent         0.000460        -0.000165
S.D. dependent         0.021572         0.001120
               
Determinant resid covariance (dof adj.)                 5.68E-10
Determinant resid covariance                 5.64E-10
Log likelihood                 10286.09
Akaike information criterion                -15.60226
Schwarz criterion                -15.55503

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享2 收藏0 回帖

关键词：VEC 稳健性 observations determinant Integrating adjusted 新手上路 Vector errors Error

view-lag structure