楼主: lywei1988
1663 1

[问答] DCC-GARCH遇到的问题,R软件。如何限定参数的情况下进行估计#############标题长 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

大专生

28%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
8 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
2 点
信用等级
2 点
经验
939 点
帖子
35
精华
0
在线时间
31 小时
注册时间
2009-12-23
最后登录
2017-5-10

楼主
lywei1988 发表于 2012-7-27 11:48:53 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
RT,

A <- diag(c(0.0556,0.1841,0.0802,0.1008))
B <- diag(c(0.9435,0.8558,0.8793,0.8911))

不知道DCC的也可以看下,因为max(A+B)>1,即以上第二项不满足GARCH稳定性条件了。请问R里什么语句可以限定max(A+B)<1?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:DCC-GARCH GARCH ARCH RCH ARC 如何 软件

沙发
黄豆豆 发表于 2013-8-3 15:41:20
engle(2002)的文章好像证明了一下这个,不能限定的吧?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-21 00:37