楼主: 红魔来了
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[时间序列问题] DCC-GARCH滞后期问题,单变量必须是garch(1,1)吗 [推广有奖]

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红魔来了 发表于 2018-2-24 13:26:30 |AI写论文

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看论文DCC-GARCH模型估计分为两步,第一步建立单变量GARCH模型,第二步用标准化残差估计DCC-GARCH的系数。但是很多论文第一步都是建立的garch(1,1) 貌似有一篇写是必须用garch(1,1)。
看了help mgarch dcc里面 最后一个例子,anvil变量是一个arch(2)的模型。
求问大神,DCC-GARCH里面单变量的garch模型怎么确定。
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关键词:DCC-GARCH GARCH ARCH RCH ARC

沙发
冬天已过去 发表于 2018-9-11 19:37:26
我会用R语言和OxMetrics软件建立DCC-GARCH模型,可以为你提供指导,加微信 xiaoming8299

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