【求教高手】如何用状态空间模型+卡尔曼滤波解决我要的问题

【求教论坛高手】状态空间模型+卡尔曼滤波.rar (24.76 KB)

2012-8-7 10:59:12 上传

如题，请教论坛里的高手，帮我解决如下问题。如能成功解决问题，本人以100大洋（论坛币）相赠。

（觉得网页材料看的不习惯的，可以下载我贴的附件材料阅读，已附数据。）

Background：将差分平稳的序列做趋势成分和周期循环成分分解

测量方程为：

                             （1）

其中， 表示趋势项， 表示周期项。

状态方程1：趋势项 服从的过程为

                           （2）

这里， ；

状态方程2：周期项 则服从ARMA(2,1)过程。

            （3）

其中， ；参数 、 和 分别是滞后算子、周期持续时间和衰减因子；干扰项  。

Mission：将消费和收入序列建立二元结构时间序列模型，运用状态空间模型实现。

                       （4）

上式施加了的约束条件为：二者趋势项相同、但周期项不一定相同。其中，趋势项 服从（2）式表示的过程，周期项 服从（3）式表示的过程。

请教论坛里的高手，如何用Eviews（或者Stata、Matlab）实现上述Mission，并得到每一个拟合的趋势项序列 和周期项序列 。

贴到网页后，Mathtype编辑出来的公式全部不见了，请大虾们下载附件哈。大恩不言谢！