哪位大侠会设计状态空间模型和卡尔曼滤波

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我看了《经济研究》上一篇论文，对股票市场的渐进有效性进行检验。
其方法是通过卡尔曼滤波，得到报酬率时间序列的自回归系数，请问如何在EVIEWS中实现它。

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关键词：状态空间模型 卡尔曼滤波 状态空间 卡尔曼 EVIEWS 股票市场 经济研究 报酬率 卡尔 空间

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