关于卡尔曼滤波预测精度

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问有没有人利用卡尔曼滤波做过时变capm模型，与滚动窗口capm或者普通capm的预测精度相比结果如何？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：卡尔曼滤波 卡尔曼 CAPM模型 请问有没有 CAPM

亲，你后来有什么进展吗？我现在也是在这方面遇到困难了。

lycanthropeman 发表于 2018-7-25 10:12
亲，你后来有什么进展吗？我现在也是在这方面遇到困难了。

我自己做出来都是卡尔曼滤波拟合效果好，预测不行，就是存在overfitting，但是文献里都说预测不错，我也很纳闷。。。还在研究中