(在线等着解答。)请教在做协整分析时，变量去自然对数，是否会影响弹性系数？

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进行协整分析时所需要的时间序列，这些数列均采用年度数据，为了防止各时间序列数据产生异方差，并考虑到对时间序列取对数后（表示形式在原符合前加In）不会改变原序列的性质及关系，且所得到的数据容易成为平稳序列，故将对这些时间序列数据作对数变换。

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比如：变量y,x

未取对数前得到的回归方程式为：

y=a+bx

取对数后为：

Iny=c+dInx

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这里关键问题是，b,d这个系数一样吗？ 取对数后，就能认为d是y对x的弹性系数了么？

如何从经济含义去解释这个弹性系数d？

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谢谢高手们！

[此贴子已经被作者于2007-3-23 9:40:19编辑过]

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关键词：弹性系数 协整分析 自然对数 在线等 时间序列数据 变量 弹性 系数 对数 自然

在线等啊~~~

自己顶

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[此贴子已经被作者于2007-3-23 20:08:47编辑过]

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楼主，你取对数固然有好处,其实可看作原方程Y=A+BX,Y=Lny，X＝Lnx，估计出来的系数，楼主你自己考虑一下是不是一样？？

另外，有些时候模型估计出来的系数不一定具有经济意义，符号重要性多一些。

另外，时间序列数更容易产生自相关

[此贴子已经被作者于2007-3-24 1:06:54编辑过]

问了很多，是这样子的， dy/y= dx/x*0.8

[此贴子已经被作者于2007-3-24 18:04:52编辑过]

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