PVAR是否需要做平稳性检验？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

连老师，您好！
我看了很多cssci期刊的论文在做PVAR之前，都没做平稳性检验或者一阶单整。

1.想问下您所有变量一阶单整可以用原序列（非差分后的）做pvar吗？


2.面板单位根检验的5种是否需要同时通过才算平稳呢？

3.在做IRF时，为什么不少文章95%置信区间都已经将0包含在内，且置信区间在后期呈扩张趋势还要进行分析呢？ 这种是不是不具有统计意义了？

希望能得到您的解答，谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：平稳性检验 PVaR VaR PVA 平稳性 检验 置信区间 文章

1. PVAR 需要被分析的序列是平稳序列；

2. 这个不好说，每一种的原假设都不同，原理也有所差异，目前这一块还没有定论；

3. 我觉得不妥。

arlionn 发表于 2012-9-7 15:07
1. PVAR 需要被分析的序列是平稳序列；

2. 这个不好说，每一种的原假设都不同，原理也有所差异，目前这一 ...

谢谢连老师
想再问下

全部单整的序列做pvar是不是也不科学？

那需要做面板协整。