指数收益率序列不具备arch效应是什么原因呢。

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在做研究时，碰到一些指数收益率序列，用matlab和eviews检验都不没有arch效应。

金融收益率序列不是一般都具有arch效应吗？  没有arch效应主要是什么原因呢？

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关键词：ARCH效应 是什么原因 收益率序列 ARCH 收益率 matlab 收益率

遥远的生命 发表于 2012-9-13 00:19
样本太短造成的吧
至少要1000以上的样本，一般都是几千的样本
因为Q统计量是大样本条件下依概率收敛的，如 ...

这个倒是有可能。 我样子数400个左右。 多谢啊。

你那有什么相关的理论资料吗？