一个序列存在ARCH效应，一个不存在，这种情况应该如何处理

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楼主

swingser 发表于 2017-3-15 22:29:05 |AI写论文

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我想要研究两时间序列的相关性，需要提取残差，但文献中一般都是对GARCH建模后提取残差。如果在进行ARCH效应检验时，发现一个序列存在ARCH效应，一个不存在，这种情况应该如何处理？

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crystal8832 查看完整内容

提取残差的目的是为了消除ARCH效应，如果有一个不存下ARCH效应，那直接用中心化的原数据就可以了。

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关键词：ARCH效应 ARCH 不存在 RCH ARC 相关性如何

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沙发

crystal8832

发表于 2017-3-15 22:29:06

提取残差的目的是为了消除ARCH效应，如果有一个不存下ARCH效应，那直接用中心化的原数据就可以了。

藤椅

crystal8832

发表于 2017-3-15 23:54:50

你要做MGARCH model吗？可以看看DCC或者BEKK

板凳

swingser 发表于 2017-3-16 23:45:59 来自手机

crystal8832 发表于 2017-3-15 23:54
你要做MGARCH model吗？可以看看DCC或者BEKK

不一定要做，因为我发现有一组数据不存在arch效应，所以不知道要不要继续对两组数据建立garch模型

报纸

swingser 发表于 2017-3-17 08:50:13

crystal8832 发表于 2017-3-17 00:43
提取残差的目的是为了消除ARCH效应，如果有一个不存下ARCH效应，那直接用中心化的原数据就可以了。

谢谢

地板

quga 发表于 2018-9-5 23:54:19

crystal8832 发表于 2017-3-15 23:54
你要做MGARCH model吗？可以看看DCC或者BEKK

你好，如果我要建立三元DCC-GARCH或者bekk-garch模型，但是两个序列都没有arch效应，只有一个序列存在arch效应，这样还能建立模型吗？

7楼

刘刘刘@ 发表于 2021-2-2 17:47:25

quga 发表于 2018-9-5 23:54
你好，如果我要建立三元DCC-GARCH或者bekk-garch模型，但是两个序列都没有arch效应，只有一个序列存在arc ...

您好，我也遇到这种情况，请问最后是可以用GARCH建模吗？

8楼

安静的家里蹲 发表于 2021-10-13 03:18:38

刘刘刘@ 发表于 2021-2-2 17:47
您好，我也遇到这种情况，请问最后是可以用GARCH建模吗？

你好，请问这个问题你解决了吗，我现在也遇到同样的问题了

[问答] 一个序列存在ARCH效应，一个不存在，这种情况应该如何处理 [推广有奖]

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