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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的β值是多少？？？
在课本里找了很长时间也没有找到相应的公式呀！！！    求大神指教！！！

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关键词：金融数学 问题求解 数学问题 APT模型 资产组合 收益率 标准差 数学 课本 模型

还有一个题目 6个月期国库券即期利率为4%， 一年期国库券即期利率为5%，则6个月后的6个月远期利率为
A 2% B 2.3%    C   2.6%   D 3%  E 3.5%  这个题答案选D
我怎么觉得应该是6%呢？？   求指点！！！！！

hahaphaha 发表于 2013-9-18 00:09 还有一个题目 6个月期国库券即期利率为4%， 一年期国库券即期利率为5%，则6个月后的6个月远期利率为 A 2% ...

1.05÷1.04∧0.5=1.03

1.05÷1.04∧0.5=1.03