魏丽（金融风险，金融衍生品）9月28日在线访谈

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楼主

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发表于 2012-9-26 08:56:50 |AI写论文

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热烈欢迎人民大学财政金融学院魏丽教授于9月28日13点-14点半接受人大经济论坛的在线访谈活动。大家现在可以在下面回复提问。 欢迎大家热烈提问。 非常感谢魏老师在百忙之中抽出时间和大家进行在线的学术交流！

PS：的问题提问者会获得50论坛币的奖励
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教育背景
1991年9月至1994年7月河北元氏师范学校，中师
1994年9月至1998年7月河北师范大学，本科
1998年9月至2003年6月南开大学，硕博

工作经历
2003年6月至2005年5月中科院数学与系统科学研究院博士后
2003年8月至2003年11月香港大学统计精算系访问学者
2005年5月至今中国人民大学财政金融学院副教授
2008年2月至2009年2月美国爱荷华大学访问学者

学术和社会兼职
金融量化分析与计算专业委员会委员
中国运筹学会不确定系统分会理事

讲授课程
保险学
人身保险
保险精算
再保险
保险经济学
非寿险精算
金融工程
数理分析方法
随机分析方法

科研方向
保险风险论和保险规划
金融风险度量、分析和预警
金融衍生产品设计、开发和定价

教学成果和荣誉
《人身保险》，北京市精品课程

代表性学术成果

专著:
2010， Stochastic Risk Models for Insurance, GLOBAL-LINK PUBLISHER, HONG KONG.

论文:

2010，《十大产业振兴计划”对我国A股市场相关行业拉动作用的实证分析》，《经济纵横》第6期
Li Wei (2010)，Pricing maturity guarantee with dynamic withdrawal benefit（第三作者） Insurance:Mathematics and Economics(sci),Vol.47, No.2, 216-223
Li Wei and Qinghe Tang (2010)，Asymptotic aspects of the Gerber-Shiu function in the renewal risk model using Wiener-Hopf factorization and convolution equivalence (第二作者、通讯作者) Insurance:Mathematics and Economics(sci), Vol.46, ,SI, 19-31
Qihe Tang and Li Wei(2010)，Asymptotic aspects of the Gerber-Shiu function in the renewal risk model using Wiener-Hopf factorization and convolution equivalence, Insurance Mathematics & Economics, Vol.46, , 19-31
Li Wei(2009)，Ruin probability in the presence of interest earnings and tax payments, , Insurance Mathematics & Economics, Vol.45, , 133-138
Li Wei (2009)，Ruin probability of the renewal model with risky investment and large claims，Science In China, SER. A, Vol.52, No.7, 1539-1545
Xuemiao HAO, Qihe Tang and Li Wei(2009)，On the maximum exceedance of a sequence of random variables over a renewal threshold, , Journal Of Applied Probability, Vol.46, No.2, 559-570
Li Wei(2008)，The ruin probability in the presence of extended regular variation and optimal investment, , ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA, Vol.24, No.4, 649-654.
2007，涂永红，魏丽，《直接投资地区技术溢出效应的实证分析》，《金融研究》第（08B）期
Ming Zhou, Li Wei and Junyi Guo (2006)，Some Results behind Dividend Problems, ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA, Vol.22, No.4, 681–686
Rong Wu and Li Wei (2004)，The Probability of Ruin in a Kind of Cox Risk Model with Variable Premium Rate, Scandinavian Actuarial Journal, No.2, 121–132
Li Wei and Hailiang Yang (2004)，Explicit expressions for the ruin probabilities of Erlang risk processes with Pareto individual claim distributions, ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA, Vol.20, No.3, 495–506
Rong Wu, Guojing Wang and Li Wei (2003)，Joint distributions of some actuarial random vectors containing the time of ruin, Insurance Mathematics & Economics, Vol.33, , 147-161
Li Wei and Rong Wu (2002)，The joint distributions of several important actuarial diagnostics in the classical risk model, Insurance Mathematics & Economics,Vol.30, No.3, 451—462

科研项目：
项目
2008.06-2010.06国家科技支撑重大项目子课题“村镇信用风险定价技术和信用评级技术”负责人，项目编号：2006BAJ07B01
2006.01-12国家自然科学青年基金（项目负责人），项目编号：70501028
2006.01-2009.12国家社科基金重点研究项目（主要参加者），项目编号：05&ZD008
2006.01-2008.12国家自然科学面上基金（主要参加者），项目编号：10571167

省部级项目
2007.09-2009.12北京市人才资助项目（项目负责人），项目编号：20071D1600800421

校级项目
2010.01-12中国人民大学重点项目（项目负责人），项目编号：10XNA001
2009.01-12中国人民大学重点项目（项目负责人），项目编号：08XNA001
2007.01-12中国人民大学种子项目（项目负责人），项目编号：06XNB001
2006.01-12中国人民大学青年教师资助项目（项目负责人），项目编号：05XNB001

学术奖励
2009年8月获得中国运筹学会颁发的“钟家庆奖”（国家一级学会）