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雷达卡
假设市场中有三个资产可供投资者选择：无风险的短期国债、市场指数以及某股票组合X。其中短期国债的年回报为2%；市场指数的回报率为8%，标准差为20%；股票组合的回报率由如下方程给出：
rp-rf=a+b（rm-rf）+et
其中，rp和rm分别为股票组合和市场指数的回报率；rf为无风险资产回报率；a为常数；et为股票组合的回报率中无法由市场指数回报率解释的部分。
根据该股票组合的历史表现，我们得到如下信息：a=0，b=1；R方=0.5（股票组合的方差中能被市场指数解释的比例）。
（1）利用CAPM计算股票组合的期望回报率
（2）如果CAPM成立，年期望回报率等于8%的最优资产组合是什么？
（3）如果我们估计出a值等于2%，标准差为0.002，此时年回报率等于8%的最优资产组合会如何变化？为什么？
（4）计算此时的最优资产组合
请亲们说明详细步骤，很感激亲们
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