请教精算中一个CAPM模型的题目

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

36. 假设某市场由A、B、C 三种资产组成，资产的年收益率与标准差见下表：
资产 年收益率 标准差
A 9% 20%
B 6% 20%
C 3% 10%
已知：
(1) 市场无风险年收益率为4%；
(2) 市场中资产A、B、C 的份额比例为
（2/9+4x, 2/9+x, 5/9-5x） 
    
 
；
(3) 资产A 与B、B 与C、A 与C 之间的相关系数均为-0.25，-0.5，-0.5。
根据CAPM 模型，x 的取值应为（ ）。
(A) 0.022
(B) 0.044
(C) 0.067
(D) -0.022

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：CAPM模型 CAPM cap APM 年收益率 收益率 标准差 精算 模型

把三种资产对应的贝塔系数比值求出来，然后 贝塔系数等于 对应的 相关系数和方差乘机 带入即可求出来

thank you ,

请教此题，谢谢给予回复

是那么回事