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楼主

jamgromin 发表于 2007-5-12 18:56:00 |AI写论文

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问：如果股票现值是100 元。有两个同时到期的看跌期权，一个执行价是80 元，一个执行价是90 元。如果执行价是80 元的期权值是0.8 元，执行价是90元的期权值是0.85元，有没有可能套利呢？

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关键词：看跌期权有没有求解

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沙发

panchj 发表于 2007-5-12 19:17:00

有啊，自己算算

藤椅

jamgromin 发表于 2007-5-12 20:27:00

楼上，怎么个思路呢？？请详说

板凳

YQHZGP 发表于 2007-5-12 21:17:00

弱问：看跌期权、执行价、期权值，是什么意思

生活就是一部经济学机遇...风险...挑战

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irvingy 发表于 2007-5-13 00:25:00

removed by author

地板

jamgromin 发表于 2007-5-13 11:19:00

楼上，请问为什么呢？

7楼

king20040101 发表于 2007-5-13 13:22:00

假设一个定价真确，用B—S模型算另一个价格，如果相同，则不可套利，否则可以

8楼

stevensym

发表于 2007-5-13 15:06:00

可是他的题目有两个变量没有给，解有好多组阿。

解出题人自己都不知道怎么回事的题目是很难的。

金融与法律，是双生子。

9楼

irvingy 发表于 2007-5-13 23:27:00

removed by author

10楼

irvingy 发表于 2007-5-13 23:29:00

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