[时间序列问题] 请教关于VEC下的格兰杰检验~ [推广有奖]

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楼主

xiaoyou311 发表于 2015-4-9 22:30:19 |AI写论文

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看到网上的一个帖子说：“当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验”。这个外生性检验具体是什么意思呢？在stata里能否实现啊？
还有看到很多论文协整之后就用格兰杰检验，也是基于这种外生性检验吗？在网上查了很久也没搞明白，请教高手！！

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关键词：格兰杰检验格兰杰 VEC Granger EVIEWS 格兰杰

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