[求助]ARCH研究金融收益率分布问题

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各位师兄师姐,我最近在看金融收益率分布问题,看到有很多人使用arch研究这个方向.我想问一下,在使用arch研究时有什么前提假设条件么?比如对数据有什么假设什么的.

另外,有谁研究金融收益率分布么?交流交流好么,小弟急需,高人指点迷津!!!

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关键词：ARCH 收益率 RCH ARC 指点迷津 求助 研究 金融 收益率 ARCH

introduced by Engle(1982) and Bollerslev(1986), nowadays, models from the G(ARCH) class are the most popular volatility models among practitioners. GARCH models enjoy such popularity because they are capable of describing not only the feature of volatility clustering, but also certain other characteristics of financial time series, such as their pronounced excess kurtosis or fat-tailedness. researcheres don't have the talent as god to give any assumptions on the data which is generated from reality but they give assumptions when they are specifying models to replicate those statistical properties in the data. that's how the G(ARCH) class come from[see Chapter 3,Tsay's Analysis of financial time series for details in G(ARCH) class models].

我记得很久以前看到过资料区有一个eviews的教程，里面有告诉怎么用arch的，讲的很好，你可以去查一下

其实有的模型预报效果并不比ARCH类差，只是因为技术性的问题没有得到推广。

以下是引用peterf在2007-5-25 8:29:00的发言：

其实有的模型预报效果并不比ARCH类差，只是因为技术性的问题没有得到推广。

我对G（ARCH）了解的不多，不过倒是可以借此多讨论些

arch 模型是分析收益率的波动性的。通过预测残差来预测未来变化的趋势或者未来的收益率水平。数据要求是平稳的。要通过单位根检验。