[求助]协整检验的问题 急用

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请教一下 ，在做完ADF检验后 ，发现变量都是一阶差分平稳 ，接下来要做协整检验，在EVIEWS 里面如何操作啊 ，怎么还要基于VAR模型呢 ，我想建立 ECM 模型 ，做Granger因果检验 。

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关键词：协整检验 granger因果检验 Granger Grange EVIEWS 检验

解答：若E-G两步法，则先用OLS回归，得残差序列，再对残差序列进行ADF检验，若残差平稳，则协整；此法适用于只有一个协整关系的情形。至于变量间到底存在几个协整关系可用Johansen检验（eviews里的操作：Veiew->Cointegration Test-设参数->ok）；协整反映的是变量间的长期关系，倘若经上面的检验知道存在长期关系，我们还想知道短期关系如何，这就靠VEC来搞定它（eviews菜单中有evc的模块，操作简单，略去不表述）。。。这是我的理解，不知道解答是否满意？

不知道楼主做的是哪方面的研究...

今天看厦门大学的两个老师在2007年第一期（应该没记错）《经济研究》上合发了一篇文章，写的是中国煤炭需求，用的就是协整之类的技术，不妨参考下。

不过我想操作这些“技术”都是按部就班的事情，没有多少含金量...他们之所以能发在《经济研究》上，我想应该是文章确实能解决点东西吧; 经济学应该回归本质，作经世济用之学，而不是用花哨的技术蒙骗人的学科....从这个意义上讲，即便不会这些技术，也不必“急用”之。。。。。哈哈 ，闲，来 说 点闲话。。就事论事。。。希望别介意。。。。

VEC好像也是体现变量之间的长期关系，不知道我记错了没有

VEC模型可解释变量间的长期和短期关系.

做VEC须确认变数阶次相同，故先做cointegraion test.

您的变数阶次同为1，Eviews中就可用原来的变数下去run.

VEC模型会将原来的变量做一阶差分，方程式就stationary，

这可说明短期的单向影响关系。

至于error correction项就可以说是长期的调整效果。

建议您看Eviews 的help 或Ender的书，里头有模型详细的说明。

「做VEC须确认变数阶次相同，故先做cointegraion test」

说的太过跳跃了，详细的说就是..

做VEC须确认变数阶次相同，所以先做unit root test，确认阶次相同后

才可做cointegraion test，确认有cointegraion后，才可做 VEC

天喔，您的问题可真多层次

VEC, VAR模型的选择完全看您的需要

假设现在的变量Y vector (y1, y2,y3)皆为一阶差分后为stationary series

两个的主要差别在于

VEC中的变数放置的是原来的Y vector

VAR中的变数放置的是差分后的变数 dY vector

大致是这样