结构突变的协整怎么做呢?

刚刚回到学校，你问吧

xuelida您好，请教您一个问题：在结构突变的单位根检验对时间序列的预测模型的建立有贡献吗？即提出结构突变和没有结构突变相比，对时间序列的预测模型的建立有什么影响？

如果您乐意的话，可否留一个email之类，方便交流一下呢？

非常感谢！

在结构突变的单位根检验对时间序列的预测模型的建立有贡献吗？

因为我不研究突变对预测的影响。但这个你可以看看南开的一篇硕士论文，“含有结构突变的单位根检验及对我国外贸时间序列的实证分析”，在其最后一章的第5节，有一些介绍，你可以看看。

wjyxld@163.com

谢谢您。

xuelida你好，想请教您一个关于仿真计算的问题，我现在有点糊涂了，就是比如对一个随机游走过程，我想通过5000次仿真来计算其单位根检验的ADF值，在具体运算的时候，是产生一组时间序列，然后对其进行5000次计算，然后统计分布情况，还是要随机生成5000组时间序列，分别进行计算其t值之后，得到统计分布的ADF值表呢？谢谢

计量模拟一般都是先生成DGP即数据生成过程，也就是你说的先产生一组时间序列yt，或者多组时间序列，然后对其进行5000次计算，这样就计算了5000次的ADF值，然后统计分布情况。

我明白啦，多谢。

文章正给你发，你接收一下，共四个压缩文件。

文章有一个EVIEWs程序，如果需要我在发给你。

[此贴子已经被作者于2007-9-5 19:24:50编辑过]

谢谢啦 偶看看去这就

已经收到啦，多谢多谢！