结构突变的协整怎么做呢?

大家多谈谈自己的想法吧，让我这个小辈也多了解下。

xuelida你在吗？我有一个关于GAUSS编写循环语句的问题想请教你啊。谢谢啦

您在计算单一时间序列的检验size时，使用以下gauss语句编写y的DGP过程：

y=zeros(T,1);
u=rndns(T,1,seed1);
y[1,1]=y0+u[1,1];
j=2;
do while j<=T;
y[j,1]=y[j-1,1]+u[j,1];
j=j+1;
endo;

我现在想请教您：如果我是要做面板数据的单位根检验，y可能是5列或10列的时候，假定这个y的DGP过程不变，那这个时候y的循环语句该怎么写呢？我已经试过很多写法，结果都不行，请您一定要帮我啊！

[em01][em01]

感觉这种循环语句是最难写的。

我在做面板的模拟数据生成过程时，把您的单一时间序列的语句加以改变成以下：

i=1;
do while i<=n;
y=zeros(t,r);
u=rndns(t,r,seed1);
y[1,.]=y0[1,.]+u[1,.];

j=2;
do while j<=T;
y[j,.]=y[j-1,.]+u[j,.];

j=j+1;
endo;

但最后的计算结果明显有问题，请教Xuelida大侠，这一段面板数据生成过程该怎么写？多谢多谢

没有人？

z 154503.zip (107.54 KB)

2007-9-15 13:30:00 上传

结构突变的协整怎么做呢?

这里有一个gauss的面板单位根模拟程序，你可以看看，希望有所帮助。

谢谢谢谢，我自己这几天也找到了一个，不过好像不太好用，呵呵。谢谢你的程序。

我以前做的也是结构突变，看过前面几楼说过的资料，不过感觉做起来还是比较烦，后来用GMDH结合进来改进了一下模型，比以往的模型效果要好些。

benbenniuyaya

希望楼上的能提供一下程序，供大家参考