结构突变的协整怎么做呢?

GMDH？benbenniuyaya能说详细一点吗？

xuelida你好，你前面提供的那个DF检验，k和t统计量的实证势程序好像有问题啊，每次运行这句：

tau[i,.]=(b-1)./sd;

的时候，程序显示 index out of range。你自己运行的时候有问题吗？

没有问题呀

有详细的内容可以发在论坛上供大家分享

这问题我也不明白。望指教

我觉得重要的还是数学功底！！

xuelida您好，您提供的DF2检验以计算检验势的程序是这样的吧：

n=10000;/* the number of replications is 10000 */
T=100+500;/* 100 observations + 500 presample values */
seed1=12456456; /* fix the seed */
y0=0;
ptau=zeros(5,1);
for o(1,5,1);
rho={0.75,0.8,0.85,0.9,0.95};
k=zeros(n,1);
i=1;
do while i<=n;
y=zeros(T,1);
u=rndns(T,1,seed1);
y[1,1]=rho[o,1]*y0+u[1,1];
j=2;
do while j<=T;
y[j,1]=rho[o,1]*y[j-1,1]+u[j,1];
j=j+1;
endo;
y1= y[501:T,.]; /*discard the first 500 observations */
x=y[500:T-1,.];
xxi=invpd(x'x);
b=xxi*(x'y1);
e=y1-x*b;
s2=e'*e/(rows(x)-cols(x));
sd=sqrt(diag(s2*xxi));
tau[i,.]=(b-1)./sd; /*t统计量 */
if tau[i,.]<-2.60;
ptau[o,.]=ptau[o,.]+1;
endif;
i=i+1;
endo;
endfor;
ptau=ptau/n;
print ptau;
为什么我运行到tau[i,.]=(b-1)./sd; /*t统计量 */这一行时，gauss就显示：error G0458 : Attempt to index PROC/FN/KEYWORD as a matrix。

您知道这是怎么回事吗？

希望得到您的帮助！谢谢。

[em01]

这样吧，你可以去掉for o(1,5,1)循环，只有一个循环，直接利用rho={0.75,0.8,0.85,0.9,0.95};一个一个计算，虽然麻烦，但是很直观

那我再试一下，谢谢xuelida大侠！

几天没看，又沉到后面去了，呵呵。