结构突变的协整怎么做呢?

传一篇Moon与Phillips关于panel data 的单位根检验的最新文献，大家可以了解一下目前国外一流学者的主要研究方向。 158108.pdf (459.87 KB)

2007-9-26 19:48:00 上传

结构突变的协整怎么做呢?

有人吗？

我听王老师的课，他当时指出Johansen的方法和其他的方法有时候有矛盾，可能的原因是结构不稳定

后来我看了张世英的文章，他们是做类似邹至庄的检验的方法，检验之前做滚动回归，然后目测断点在什么时间位置，据此做检验

但我的目的是能不能设计程序，自动识别出断点在哪里，张世英的门限协整用的是高频数据，似乎机制的转变是随机发生的，换句话说，协整结构变化更频繁，我有点理解不了，协整本来是长期趋势相关，似乎不应该发生频繁的协整机制变动，用时间断点的方法更接近实际

抛开计量方法不谈，如果能有这样的模型，识别出大盘和基金净值协整的变动，很容易就能知道机构的操作手法，就可能获利了，计量工具还是有实用价值的

好久没回来这个帖子讨论了......

用R能做吗?

今天看到这个久违的帖子又浮上来了

从头到尾又重新读了一遍，希望大家继续啊，我也有一个关于结构变点的帖子，大家也可以参与

回上楼的，R只是个软件工具，什么都可以做，当然可以做变点，特别的，R中专门有一个“Struchange”(可能没拼对，structural change的意思)模块

我不研究结构变点，只是想算一下DF的临界值，不过是要用在面板里， 看了好多天，今天真是长见识。

从上现下到几个程序包，还没细研究，先谢谢啦。

大家好，问下高手！内生单变点（perron）gaussde  检验的程序，发下！谢谢

赞好心人！！

我的qq442877591，谢谢哦