[学科前沿] 结构突变的协整怎么做呢? [推广有奖]

171楼

bigfish2007 发表于 2011-8-11 10:58:58

断点的协整检验，个人感觉没有取得好的进展。断点的协整检验，除了要解决分段的协整向量是多少，以及存在断点的情况下，是否存在协整关系的推断，还要解决如果断点存在的话，断点的位置的统计推断。在平稳领域内，Bai and Perron 1998的文章对最后一个问题是明确回答了的，在非平稳领域，这个问题个人感觉也可以考察下。

172楼

白苏苏 发表于 2011-10-11 22:01:59

zhaomn200145 发表于 2007-7-22 13:43
以下是引用xuelida在2007-7-22 13:03:00的发言：
大家有么有研究结构突变的协整检验的，我主要研究这些的， ...

我想学面板数据的结构断点检验，请问你有其他关于这方面的文章吗？

173楼

ruth.fly 发表于 2011-12-29 16:02:37

好贴

我不相信失败，我知道总有一种方法可以反败为胜

174楼

robinhq 发表于 2012-2-15 13:45:32

这个问题上可以做的东西太多了,不过与变结构的单位根检验一样,都还没有一个公认的有效方法(既有恰当的size，又有较高的经验势)，现在不敢弄了

175楼

sevennightliu 发表于 2012-5-3 18:49:22

膜拜马克达蒙

176楼

Alicia329 发表于 2012-5-23 10:39:52

zhaomn200145 发表于 2007-7-22 12:53
先做结构突变检验，LM检验或者BP结构断点检验，然后去势，做协整就可以了吧？楼主可以看一下南开大学的梁琪 ...

去势就是做差分吗？

177楼

Alicia329 发表于 2012-5-23 11:16:36

xuelida 发表于 2007-8-13 14:52
2005A Comparison of Alternative Asymptotic Frameworks to Analyze a Structural Change in a Linear Tim ...

想问一下xuelida老师，结构突变和马尔可夫区制转移的区别在哪里？？

178楼

Alicia329 发表于 2012-5-29 16:56:05

xuehe 发表于 2007-8-11 18:33
m-break可以run一些,出来一下结果后就有上面的警告,不知道可否用了?还有没有程序没用?
The options chosen ...

为什么我就出不来您这样的结果呢？
总是说没有定义，可是我己经参照您的输出做了修改呀？？p,q该怎么定义？？？
undefined symbols:
bigt                            C:\GAUSS10\m-Break\BRCODE.SRC(608)
hetdat                            C:\GAUSS10\m-Break\BRCODE.SRC(608)
hetvar                            C:\GAUSS10\m-Break\BRCODE.SRC(608)
q                               C:\GAUSS10\m-Break\BRCODE.SRC(1638)
p                               C:\GAUSS10\m-Break\BRCODE.SRC(32)