结构突变的协整怎么做呢?

这是个好帖子，应该在这么多年后再次顶起来。。我也是偶然在看一篇文章的时候看到里面的结构突变检验。

請問可以把把這些结构突变的协整應用在GARCH 嗎?

zhaomn200145 发表于 2007-7-22 12:53
先做结构突变检验，LM检验或者BP结构断点检验，然后去势，做协整就可以了吧？楼主可以看一下南开大学的梁琪 ...

你好！ Perron1997那篇文章里面自己也运用了内生结构突变去检验一个断点。。我有个疑问，他为什么不继续使用原来的方法去检验多个断点呢？目前在看Perron 98年以前的那几篇文献，所以有这个疑问。

xuelida 发表于 2007-7-22 13:03
大家有么有研究结构突变的协整检验的，我主要研究这些的，想和大家探讨一下

你好！ Perron1997那篇文章里面自己也运用了内生结构突变去检验一个断点。。我有个疑问，他为什么不继续使用原来的方法去检验多个断点呢？目前在看Perron 98年以前的那几篇文献，所以有这个疑问。

xuelida 发表于 2007-8-11 10:55
以下是引用xuelida在2007-8-10 23:26:00的发言：
我想问个问题，请问xuehe和zhaomn200145两位大侠会吗？
...

你好！ 我自己也模拟了下Perron 89年里面的图4 和图5，我是直接在Matlab里面做了OLS回归，得到了不同的均值突变强度下的1000个Y(t-1)系数的估计值，然后做出它的CDF。 我的方法对吗？

xuelida 发表于 2007-8-29 16:40
size 是用零假设研究检验的水平，而power是利用备择假设研究检验的功效，这个时候都需要首先模拟出检验的临 ...

你好！ 怎么去实现对结构突变检验临界值和Power的模拟呢？

临界值和Power的模拟
临界值是根据统计量的渐进分布计算的，由于不是标准的分布，可能是布朗分布构造的，这时你需要用做大量的模拟，具体的你可以参考欧阳至刚的书
power是根据临界值计算的

xuelida 发表于 2013-4-25 13:52
临界值和Power的模拟
临界值是根据统计量的渐进分布计算的，由于不是标准的分布，可能是布朗分布构造的，这 ...

Xuelida 您好！
   目前还在看Perron 和Vogelsang他们两个98年前的几篇文献，Zivot和Andrews92的文献，大体上对结构突变有个入门认识了，不过里面的数学推导极限分析确实力不从心。暂时不看Perron后面的文献，我有个好奇，Perron接下来研究引入2个以上的突变点时，还是延续了他之前的分析吗，比如和L-P相似的检验式子。在变结构的协整问题上，有没有和Perron的方法一致的协整文献？
  

检验模型基本无变化，就是检验方法以及检验统计量变化，可以看看kpss检验，FMols等方法