楼主: qy_njust
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[问答] VAR改变变量的顺序脉冲响应和方差分解的结果也随着改变，是怎么回事啊？ [推广有奖]

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qy_njust 发表于 2011-8-24 17:51:32 |AI写论文

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VAR改变变量的顺序脉冲响应和方差分解的结果也随着改变，是怎么回事啊？
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关键词：方差分解 脉冲响应 VaR

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白杨九 发表于5楼  查看完整内容

在命令中，如果没有使用order(varlist)来指定变量次序，则默认为使用命令VAR进行估计的变量次序，所以你的次序改变 结果也会变

tlw1987 发表于2楼  查看完整内容

你可能用的是广义脉冲响应函数，会这样，所以你要排好顺序，一般相对外生地变量越排在前面。

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沙发
tlw1987 发表于 2011-8-24 17:57:14
你可能用的是广义脉冲响应函数，会这样，所以你要排好顺序，一般相对外生地变量越排在前面。
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努力，努力，再努力

藤椅
qy_njust 发表于 2011-8-24 18:14:47
怎么判断哪个变量是相对外生的呢？更为Granger检验吗？
板凳
anuse1860 发表于 2011-8-24 18:24:57
不理解                     啊
报纸
白杨九 发表于 2014-11-20 22:18:43
在命令中，如果没有使用order(varlist)来指定变量次序，则默认为使用命令VAR进行估计的变量次序，所以你的次序改变 结果也会变
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地板
wudechun0228 发表于 2015-4-28 22:38:14
tlw1987 发表于 2011-8-24 17:57
你可能用的是广义脉冲响应函数，会这样，所以你要排好顺序，一般相对外生地变量越排在前面。
您好，请问这个依据在哪里找呢
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