楼主: hongjian_ture
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[学科前沿] 这个是有关期权定价无套利原理推论的证明的问题 [推广有奖]

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hongjian_ture 发表于 2012-10-22 02:24:09 |AI写论文

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关键词：无套利原理 期权定价 无套利 FAI ING

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Chemist_MZ 发表于2楼  查看完整内容

Its quite simple You can either construct the portfolio by fai1-fai2+eB or fai2-fai1+eB, so you can get the result. According to theorem 2.1, I guess it says like this: For no-arbitrage, a portfolio with positive payoff at T, should have a positive present value at time t. Otherwise, there is an arbitrage opportunity. So either one will have a positive value at time t. You get the result.

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Chemist_MZ 在职认证  发表于 2012-10-22 03:16:13
Its quite simple

You can either construct the portfolio by fai1-fai2+eB or fai2-fai1+eB, so you can get the result.

According to theorem 2.1, I guess it says like this: For no-arbitrage, a portfolio with positive payoff at T, should have a positive present value at time t. Otherwise, there is an arbitrage opportunity. So either one will have a positive value at time t. You get the result.
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hongjian_ture 发表于 2012-10-22 11:28:10
Thinks a lot !!!
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