请教连老师

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连老师，您好！
又来打扰您了，我想请教下门限回归的GMM估计。

请问这个是不是可以利用xtthres作出具体的门限值之后，进行分段回归，只是在估计时使用了GMM而非FE或者RE啊？

如果不是应该怎么做呢

谢谢

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关键词：连老师 GMM估计 门限回归 GMM 怎么做 老师

为何要使用 GMM 估计呢？如果不存在内生性问题，OLS 估计反而更有效。
如果是动态面板门限模型，那么从门槛值的筛选阶段就必须使用 GMM，较为复杂。