[经济] 变量取对数后再一阶差分还有没有意义？ [推广有奖]

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yacqi 发表于 2012-10-29 22:55:10 |AI写论文

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关键词：一阶差分有没有取对数

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沙发

ithinkiexist 发表于 2012-10-29 23:04:10

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自由主义者

藤椅

yangz98 发表于 2012-10-30 00:31:27

首先，要看你做对数转换和一阶差分的目的了
其次，做数据转换是由使用场合的
      譬如，时间序列模型中做方差齐心转换
               使用场合：序列显示出显著的异方差性，且方差与均值之间具有某种函数关系
               处理思路：尝试寻找一个转换函数，使得经转换后的变量满足方差齐性
               常用转换方法：对数转换（xlog=log(x)，此处的对数是以e为底数）等
最后，差分是为了更简便有效的提取观察序列中的确定性信息，其实质是使用自回归的方式提取确定性信息
所以，在时间序列分析中变量取对数后最易姐差分是有意义的