求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率

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我先建立了AR(4)模型

R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et

然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型

1，我用的命令是arch r,  ar(1/4)  earch(1)  egarch(1)

结果显示 invalid syntax

我不知道这条命令哪里出错了。

2，如果把命令换成是arch r, ar(4)  earch(1)  egarch(1)

结果却显示 flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction

3，如果前提不是AR模型，命令式arch r, earch(1) egarch(1)

就能得到有效的结果。

请问想要建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型，stata的命令应该是什么？

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关键词：EGARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 EGARCH Stata 股市 收益率

没人帮忙吗

arch r L.r L2.r L3.r L4.r, arch(1)  egarch(1)

arch r ar(1/4)， earch(1)  egarch(1)  ar(4)

直接改成arch D.r,  ar(1/4)  earch(1)  egarch(1)应该就可以，当然后面很多人的解法也可以！

171758870 发表于 2012-11-15 11:18
没人帮忙吗

请问回归出来，怎么看波动率啊，跪求解答，非常感谢！