关于求解最优投资组合问题

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是这样的，我收集了10支股票的对数收益率序列，并对每支股票都建立了一个arch类模型（包括EGARCH,GARCH,ARCH...反正各种各样的），每个模型（每只股票）都向外推一期来预测对数收率的数学期望和方差，然后想根据这个10对预测值（10支股票）求一个最优投资组合。
   但是问题来了，我看到网上或者课本上的最优投资组合求法都是针对历史数据的，而没有考虑预测什么的，那我岂不是白弄的arch模型了？
   你们看这样行不行，我用预测得到的方差来替换历史数据协防差矩阵的对角线，再优化，这样可以么？

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关键词：投资组合 ARCH类模型 ARCH模型 EGARCH GARCH 投资组合 收益率 对角线 课本 历史

这玩意有用么 能挣钱么

15168168 发表于 2012-12-10 17:29
说的很明白了

嗯？什么意思？    是可以这样做嘛？