如何套利题

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有一股票价为50美元，无风险收益资风险利率10%，一个基于这个股票，都是无风险收益资产，执行价格都为40美元的欧式看涨和看跌期权价格相差7美元，都将6个月后到期，这其中是否存在套利机会？如有，应如何套利？请详细解答。

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关键词：看跌期权 套利机会 无风险 如何 收益

就是贵了点啊。

买看涨，卖股票和看跌，得到43元，投资无风险债券到期可得43*（1+1.05）=45.5元。到期看涨生效的话40元依约买入还了股票赚5.5元；看跌生效的话也是40元依约买入还股票赚5.5元。