请教一个用B—S公式求期权期限的题目

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wuhaofeng123 发表于 2012-4-5 17:43:39 |AI写论文

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10. 在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均
为30 的两个期权，已知：
(1) 欧式看涨期权的价格为8.26；
(2) 欧式看跌期权的价格为1.32；
(3) 市场无风险连续复利为6%。
根据B-S 公式计算期权的期限为（）。
(A) 7.0
(B) 7.1
(C) 7.2
(D) 7.3
(E) 7.4