金融衍生品目前的研究热门是什么 是期权定价 还是别的

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本人金融工程的研究生 ，想了解一下目前金融衍生品研究的热门方向是什么，除了衍生品定价外，希望大家献言献策，谢谢！

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关键词：金融衍生品 期权定价 金融衍生 衍生品 衍生品定价 金融 衍生品

可违约的债券，信用违约互换（CDS）等。。。lz想做深入的研究，应该学习随机过程和随机分析。

楼主一起交流啊，我也金融工程研啊。

ssylzz 发表于 2012-12-11 15:57
可违约的债券，信用违约互换（CDS）等。。。lz想做深入的研究，应该学习随机过程和随机分析。

谢谢！您是指可违约的债券定价吗？感觉随机分析很难，具体应用起来有点困难啊

dcleaves 发表于 2012-12-11 16:03
楼主一起交流啊，我也金融工程研啊。

很高兴啊！本人比较发愁论文开题 ，没有思路，我们学的比较偏数学

daisy876 发表于 2012-12-11 16:04
谢谢！您是指可违约的债券定价吗？感觉随机分析很难，具体应用起来有点困难啊

对，如果是做学术的话，信用违约互换、可违约债券、可违约期权等等都有许多人做。不是学数学概率专业的随机分析是不太好懂，你第一步可以精读这本比较容易的A course in financial calculus ，Alison Etheridge著；看完了，再看过程带跳的比较容易些的书：Levy processes and stochastic calculus, David Applebaum著。看这两本书的时候会遇到测度论的内容，最好能系统看一下测度论，北大程士宏著的就行。如果没时间看，用到时再查也行。看完这两种你就可以好好看些英语的衍生品定价的论文了。不要看中文文章。期权定价是最入门级的，建议先从期权的论文看起。虽然困难，咬牙坚持不会就问。

ssylzz 发表于 2012-12-11 19:58
对，如果是做学术的话，信用违约互换、可违约债券、可违约期权等等都有许多人做。不是学数学概率专业的随 ...

谢谢，我们现在主要也是研究期权定价，很偏数学，感觉像是做一个大的积分练习题，我比较想做数值分析，用软件可以制图的那种

daisy876 发表于 2012-12-12 13:16
谢谢，我们现在主要也是研究期权定价，很偏数学，感觉像是做一个大的积分练习题，我比较想做数值分析，用 ...

衍生品深入下去其实就是数学问题了，其实真正交易时的定价也是数学搞出来的，只不过方法是用数值方法，与金融工程中给出显式解不同。数值方法也有很多呀，比如说对股价过程用极大似然估计的方法来估计过程的参数，会PDE的话，许多衍生品价格服从一个PDE外加边界条件，你可以用PDE的数值方法来解。如果你有数据的话，也可以用计量的回归方法来找到关键变量对价格进行回归分析。不过我觉得最好的方式是文章前半部分给出理论结果，后半部分给出数值结果。

I think pricing is only an elementary and basic level. You should be more familiar with hedging and replication.

现在不但要加jump，还要考虑stochastic volatility,有专门的书讲这个的，SVJJ model。还可以考虑affine的consistent modeling~