楼主: zcyijia
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这个回归结果得出来的模型是什么? [推广有奖]

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楼主
zcyijia 发表于 2013-2-14 08:39:43 |AI写论文
20论坛币
  The AUTOREG Procedure

                                                  Dependent Variable    Interval


                                                Ordinary Least Squares Estimates

                                  SSE              1616284.45    DFE                        263
                                  MSE                    6146    Root MSE              78.39367
                                  SBC              3056.77403    AIC                 3053.19808
                                  MAE              75.7610572    AICC                3053.21335
                                  MAPE             100.628617    Regress R-Square        0.0151
                                  Durbin-Watson        0.2421    Total R-Square          0.0151

                                    NOTE: No intercept term is used. R-squares are redefined.


                                                                   Standard                 Approx
                               Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|

                               Duration         1       0.2652       0.1320       2.01      0.0456


                                                   Estimates of Autocorrelations

                          Lag    Covariance     Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

                            0        6122.3        1.000000    |                    |********************|
                            1        5346.9        0.873342    |                    |*****************   |
                            2        5674.0        0.926784    |                    |******************* |


                                                   Preliminary MSE       758.2


                                              Estimates of Autoregressive Parameters

                                                                      Standard
                                           Lag     Coefficient           Error    t Value

                                             1       -0.269488        0.044718      -6.03
                                             2       -0.691429        0.044718     -15.46


                                 Algorithm converged.


                                                         GARCH Estimates

                                   SSE               119288.935    Observations             264
                                   MSE                451.85203    Uncond Var         469.96748
                                   Log Likelihood    -1180.2462    Total R-Square        0.9273
                                   SBC               2393.94813    AIC               2372.49243
                                   MAE               33352.1152    AICC              2372.81928
                                   MAPE              61684.3865    Normality Test       51.4811
                                                                   Pr > ChiSq            <.0001

                                    NOTE: No intercept term is used. R-squares are redefined.



                                                             SAS 系统                   2008年08月27日 星期三 下午05时12分44秒  20

                                                      The AUTOREG Procedure

                                                                   Standard                 Approx
                               Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|

                               Duration         1      -0.0940       0.0320      -2.94      0.0033
                               AR1              1      -0.1963       0.0456      -4.30      <.0001
                               AR2              1      -0.7838       0.0490     -16.00      <.0001
                               ARCH0            1     433.5319     179.7969       2.41      0.0159
                               ARCH1            1       0.0658       0.0531       1.24      0.2155
                               GARCH1           1       0.0117       0.3553       0.03      0.9737


关键词:回归结果 observations correlations correlation coefficient 模型

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GMT+8, 2025-12-9 10:03