[问答] 【500论坛币求助】请教MGARCH-BEKK模型S-Plus程序中的一段语句，附送电子书教程，谢谢 [推广有奖]

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楼主

yuchaozju 发表于 2013-3-12 16:42:52 |AI写论文

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各位好，最近通宵写毕业论文，关于BEKK模型烦恼很久，在论坛上看到之前大家的问答，尤其是epho老师的帖子回复，终于摸索懂了一点，目前还有一点不明白的地方：
（1）BEKK的程序语句中
pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))
这里的-1值是固定的么？如果不是，该如何确定？因为看见《S-plus时间序列模型》电子书里的例子里用的是1，而epho老师给的是-1，因此很困惑；
（2）后续的wald检验该用什么命令实现？
万分感谢！附件里是我的数据，epho老师的参考程序如下

module(finmetrics)
data=importData(file="pitaya1.xls", type="EXCEL")
pitaya1=cbind(data$v1,data$v2)
pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))
summary(pitaya1.bekk)

附送Modeling Financial Time Series with S-PLUS第二版，知道是论坛重复资源，免费提供大家下载，感谢各位的帮助！
另外谁急着下资料缺论坛币的，不会也不要紧，感谢支持，我也可以送你一点，毕竟也快毕业了。