连老师，谢谢：）

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连老师，请问？
1、用bootstrap做固定效应和随机效应模型之后还是要做豪斯曼检验的，对吧？
2、请问面板分位数回归怎么做？现在有相关的命令出来么？在stata12里面有么？

谢谢·~

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关键词：连老师 Bootstrap Bootstra 面板分位数回归 stata12 老师

1. 通常来讲，RE 模型是没有太大用处的，因此，我所在的公司财务领域 90% 以上的 paper 中都不用 RE，自然也就不涉及 Hausman 检验的问题。我做过 10 多篇论文，没有一篇报告 Hausman 检验结果的。
如果你一定要做采用 bs 后的 FE 和 RE 之间的 Hausman 检验，可以参考如下例子：
Cameron and Trivedi (2009, p.429-430);
Cameron, A., P. Trivedi, 2009, Microeconometrics using stata, Stata Press.

2. 目前还没有相应的 Stata 命令。