[论文专题]关于个体效应---消费文化一文

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连老师：
2012年《经济研究》上《消费文化、认知偏差与消费行为偏差》这篇文章中选择“性生活指数”作为解释“个体效应”的一个桥梁。
而“个体效应”是不随时间变化的，“性生活指数”在某种程度上还是随时间变化的，由于“性生活指数”可能会比较稳定，所以在这篇文章中用来解释“个体效应”会比较合适。
但如果我们希望采用其他的一些变量来解释“个体效应”。
（1）这些变量应该符合哪些标准呢？我们怎么能够选择出那些比较稳定的变量来解释“个体效应”？
（2）我们能不能选择一些历史因素来和现在变量做回归，然后把历史因素看做是不随时间变化的个体效应？比如我们把1949-1979年的某1个变量和1979-2009年的多个变量来回归，然后把前者看做是个体效应。但是这样做的话，在实际回归的时候还是一个在随时间变化的历史变量在和其他现在的变量在做回归，好像还是应该被认为是随着时间变化的。
（3）我们能否将那些随着时间变化的，每个个体的变量取均值，来人为地把不稳定的个体效应变得稳定？这样做是不是就是把组内去芯的“芯”留下来，当做个体效应处理？

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关键词：个体效应 消费文化 时间变化 经济研究 消费行为 性生活 经济研究 文章 论文 历史

所谓不随时间变化的个体效应 a_i，是计量模型设定过程中的一种简化。其本质是要考察那些不可观测，同时随时间变化“非常缓慢”的变量的影响。因此，我们的文章里采用性生活行为来衡量自我控制能力是比较妥当的。

当然，想找到一个合适的代理变量并非易事，我们这篇文章期间搁浅半年就是卡在此处。

推荐两篇文章供参考：

Flannery, M. J., K. P. Rangan, 2006, Partial adjustment toward target capital structures, Journal of Financial Economics, 79 (3), pp. 469-506.
这篇文章强调了个体效应在公司资本结构决策中的重要性，但并未具体研究是何种个体效应在起作用。

Lemmon, M. L., M. R. Roberts, J. F. Zender, 2008, Back to the beginning: Persistence and the cross-section of corporate capital structure, Journal of Finance, 63 (4), pp. 1575-1608.
这篇文章在上一篇文章的基础上识别了一个个体效应——公司成立时的资本结构。他们的核心思想是：天生是个小胖子，长大还是个小胖子。也就是说，公司成立之初的负债率对其后续负债率的影响很大。

arlionn 发表于 2013-3-18 10:04
所谓不随时间变化的个体效应 a_i，是计量模型设定过程中的一种简化。其本质是要考察那些不可观测，同时随时 ...

老师,那如果我们把一个不适合充当个体效应代理变量的变量,错误地当作个体效应的代理变量,会有什么后果?怎样来识别这种问题?

这并非易事，需要给出充分的理由说明这个变量符合要求，如果你自己这一关都过不了，我觉得还是放弃为好，没有必要做无谓的挣扎。

arlionn 发表于 2013-3-19 08:40
这并非易事，需要给出充分的理由说明这个变量符合要求，如果你自己这一关都过不了，我觉得还是放弃为好，没 ...

连老师，您推荐的论文我看了，前一篇是论文专题内的，后一篇我挑关键部分看了。
但我目前还有一个疑问，滞后20年的变量能做个体效应的代理变量吗？