惊奇发现！检验子样本间回归系数的差异，方法五花八门

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     将样本按国有、民营企业分组回归，或者按照成长性高低分组回归等等，检验分组回归后解释变量系数的差异性，用哪种检验方法呢？急用！


    我翻阅了中文期刊的一些权威文献，如经济学季刊、金融研究、财经研究等，发现方法五花八门，究竟哪种更合理，还望高手指点！！！下面一一列出
    T检验、F检验、Chow检验、近似无相关估计（seemingly unrelated estimation）、bootstrap方法

    大家谈谈自己的看法吧，这个问题论坛里有很多人问，但从未有过清晰的回答。    恳请高手不吝赐教！

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关键词：回归系数 五花八门 Bootstrap方法 Estimation 大家谈谈自己的看法 系数 检验

还有这样的事情？

原则上都可以，chow test本来就是一种F test，F test是联合检验，t test是分别检验每个系数，看具体情况。