程序化交易

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

//该模型仅仅用来示范如何根据指标编写简单的模型
//用户需要根据自己交易经验，进行修改后再实际应用!!!
// //后为文字说明，编写模型时不用写出
MA5:MA(CLOSE,5);  //5个周期收盘价的简单移动平均
MA10:MA(CLOSE,10);//10个周期收盘价的简单移动平均
MA20:MA(CLOSE,20);//20个周期收盘价的简单移动平均
CROSSUP(MA10,MA20),BK;//当MA10上穿MA20时，发出买入开仓交易指令
CROSSDOWN(MA5,MA10),SP;//当MA5下穿MA10时，发出卖出平仓交易指令
CROSSDOWN(MA10,MA20),SK;//当MA10下穿MA20时，发出卖出开仓交易指令
CROSSUP(MA5,MA10),BP;//当MA5上穿MA10时，发出买入平仓交易指令
AUTOFILTER;
//追踪点差为SL,步长为S
A:=MINPRICE('A1205');//取大豆1205合约的最小变动价位
HH:=HHV(H,BARSBK+1);
LL:=LLV(L,BARSSK+1);
//以上取买开仓以来最高价；卖开仓以来最低价；
AA:=BKPRICE-SL*A+S*A*INTPART((HH-BKPRICE)/(S*A));
BB:=SKPRICE+SL*A-S*A*INTPART((SKPRICE-LL)/(S*A));
//以上取开仓后盈利的止损点差应该是多少
((C<=BKPRICE-SL*A)||C<=AA)&&BKPRICE>0,SP;
((C>=SKPRICE+SL*A)||C>=BB)&&SKPRICE>0,BP;
//开仓后亏损达到5个点差，平仓；
//开仓后盈利止损价跟随行情每3个点差向上（或向下）浮动一次，回调时触碰止损点位，平仓；
仅供参考
做多豆一（交易所规定该合约最小变动价位为1）
多头开仓价格4000，设置追踪点差5，步长3。
（1）价格反向运行，达到止损点差3995，自动止损。
说明：开仓后即亏损：止损点差为：OP-（SL* MD）=4000 - 5*1 = 3995
（2）价格最高涨至4020，回撤至4013，自动止损；
说明：开仓后盈利： 止损点差为：OP-（SL*MD）+（S* MD）*（（H-OP）/（S*MD））=4000-（5*1）+（4020-4000）/（3*1）*（3*1）=4013。
注意：（（H-OP）/（S* MD））为（4020-4000）/（3*1）=6.67，取整为6。此处为向下取整，不进行四舍五入。
    这些示范模型,目的在于让大家通过这些举例来学习如何编写模型，文华不保证模型的盈利效果，也不对这些模型的交易结果负责。
    程序化交易的基石是个性化，就是每一个投资者（或机构）根据自己的投资经验和智慧，编写自己的模型，

//该模型仅仅用来示范如何编写日内高频交易模型
//用户需要根据自己交易经验，编写模型再实际应用!!!
DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  := EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);//定义MACD指标
A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;
B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;
D:A-B;//买盘前3档量大于卖盘前3档量
MACD<0&&EVERY(MACD>REF(MACD,1),3)&&D>0&&TIME<=145800,BK;//MACD小于0，但是绿柱线不断变短且买盘量大于卖盘量时，开多仓；
MACD>0&&EVERY(MACD<REF(MACD,1),3)&&D<0&&TIME<=145800,SK;//MACD大于0，但是红柱线不断变短且卖盘量大于买盘量时，开空仓；
(MACD<0&&EVERY(MACD>REF(MACD,1),3))||TIME>=145800,BP;//MACD小于0但是绿柱线不断变短时或者在14点58分以后，买平仓；
(MACD>0&&EVERY(MACD>REF(MACD,1),3))||TIME>=145800,SP;//MACD大于0但是红柱线不断变短时或者在14点58分以后，卖平仓；
AUTOFILTER;

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：程序化交易 程序化 filter MACD指标 Price 好书 统计 课件 管理者 毕业论文

支持分享。

适用于哪个软件，文华吗

天软 TSL吧？