楼主: wanghongkan
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[程序分享] 程序化交易 [分享]

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wanghongkan 发表于 2013-3-24 10:00:39 |显示全部楼层
//该模型仅仅用来示范如何根据指标编写简单的模型
//用户需要根据自己交易经验,进行修改后再实际应用!!!
// //后为文字说明,编写模型时不用写出
MA5:MA(CLOSE,5);  //5个周期收盘价的简单移动平均
MA10:MA(CLOSE,10);//10个周期收盘价的简单移动平均
MA20:MA(CLOSE,20);//20个周期收盘价的简单移动平均
CROSSUP(MA10,MA20),BK;//当MA10上穿MA20时,发出买入开仓交易指令
CROSSDOWN(MA5,MA10),SP;//当MA5下穿MA10时,发出卖出平仓交易指令
CROSSDOWN(MA10,MA20),SK;//当MA10下穿MA20时,发出卖出开仓交易指令
CROSSUP(MA5,MA10),BP;//当MA5上穿MA10时,发出买入平仓交易指令
AUTOFILTER;
//追踪点差为SL,步长为S
A:=MINPRICE('A1205');//取大豆1205合约的最小变动价位
HH:=HHV(H,BARSBK+1);
LL:=LLV(L,BARSSK+1);
//以上取买开仓以来最高价;卖开仓以来最低价;
AA:=BKPRICE-SL*A+S*A*INTPART((HH-BKPRICE)/(S*A));
BB:=SKPRICE+SL*A-S*A*INTPART((SKPRICE-LL)/(S*A));
//以上取开仓后盈利的止损点差应该是多少
((C<=BKPRICE-SL*A)||C<=AA)&&BKPRICE>0,SP;
((C>=SKPRICE+SL*A)||C>=BB)&&SKPRICE>0,BP;
//开仓后亏损达到5个点差,平仓;
//开仓后盈利止损价跟随行情每3个点差向上(或向下)浮动一次,回调时触碰止损点位,平仓;
仅供参考
做多豆一(交易所规定该合约最小变动价位为1)
多头开仓价格4000,设置追踪点差5,步长3。
(1)价格反向运行,达到止损点差3995,自动止损。
说明:开仓后即亏损:止损点差为:OP-(SL* MD)=4000 - 5*1 = 3995
(2)价格最高涨至4020,回撤至4013,自动止损;
说明:开仓后盈利: 止损点差为:OP-(SL*MD)+(S* MD)*((H-OP)/(S*MD))=4000-(5*1)+(4020-4000)/(3*1)*(3*1)=4013。
注意:((H-OP)/(S* MD))为(4020-4000)/(3*1)=6.67,取整为6。此处为向下取整,不进行四舍五入。
    这些示范模型,目的在于让大家通过这些举例来学习如何编写模型,文华不保证模型的盈利效果,也不对这些模型的交易结果负责。
    程序化交易的基石是个性化,就是每一个投资者(或机构)根据自己的投资经验和智慧,编写自己的模型,

//该模型仅仅用来示范如何编写日内高频交易模型
//用户需要根据自己交易经验,编写模型再实际应用!!!
DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  := EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);//定义MACD指标
A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;
B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;
D:A-B;//买盘前3档量大于卖盘前3档量
MACD<0&&EVERY(MACD>REF(MACD,1),3)&&D>0&&TIME<=145800,BK;//MACD小于0,但是绿柱线不断变短且买盘量大于卖盘量时,开多仓;
MACD>0&&EVERY(MACD<REF(MACD,1),3)&&D<0&&TIME<=145800,SK;//MACD大于0,但是红柱线不断变短且卖盘量大于买盘量时,开空仓;
(MACD<0&&EVERY(MACD>REF(MACD,1),3))||TIME>=145800,BP;//MACD小于0但是绿柱线不断变短时或者在14点58分以后,买平仓;
(MACD>0&&EVERY(MACD>REF(MACD,1),3))||TIME>=145800,SP;//MACD大于0但是红柱线不断变短时或者在14点58分以后,卖平仓;
AUTOFILTER;
关键词:程序化交易 程序化 filter MACD指标 Price 好书 统计 课件 管理者 毕业论文

stata SPSS
line_us 发表于 2013-3-24 11:54:31 |显示全部楼层
支持分享。
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wfkaka 发表于 2013-4-29 23:00:11 |显示全部楼层
适用于哪个软件,文华吗
人的价值在遭受诱惑的一瞬间被决定!
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leaflittle321 在职认证  发表于 2013-8-23 16:55:06 |显示全部楼层
天软 TSL吧?
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