楼主: dixy
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[问答] 求帮助,为何用urca中的pp检验来检验平稳性,结果总是错的? [推广有奖]

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dixy 发表于 2013-4-7 16:45:53 |AI写论文

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我分别生成了x=rnorm(100),x=rnorm(500),x=rnorm(1000)和x=rnorm(3000)四组数据,
按理来说这四组数据应该是平稳的,
可是我用urppTest分别检验,P值均大于0.05,即非平稳。
请问为什么会出现这样的情况?

附检验结果:

> x=rnorm(100)
> urppTest(x)

Title:
Phillips-Perron Unit Root Test

Test Results:
  
  Test regression with intercept
  
  Residuals:
       Min       1Q   Median       3Q      Max
  -2.65192 -0.54244  0.02735  0.66490  1.70002
  
  Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
  (Intercept) -0.12237    0.08379  -1.461    0.147
  y.l1        -0.11584    0.10114  -1.145    0.255
  
  Residual standard error: 0.8268 on 97 degrees of freedom
  Multiple R-squared: 0.01334,  Adjusted R-squared: 0.003171
  F-statistic: 1.312 on 1 and 97 DF,  p-value: 0.2549
  
  
  Value of test-statistic, type: Z-alpha  is: -115.7121
  
           aux. Z statistics
  Z-tau-mu           -1.4547

Description:
Sun Apr 07 16:43:33 2013 by user: Administrator

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关键词:PP检验 求帮助 平稳性 RCA coefficients Error

沙发
DM小菜鸟 发表于 2015-2-13 16:45:08
pp <- ur.pp(rnorm(1000), type = "Z-alpha", model = "constant", lags = "short")现在这个函数长成这样,你看type\model都补齐

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