【在线急求】多变量JJ协整检验如何选择协整方程形式？

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如题所示。大家做过多变量Johansen协整检验肯定都会遇过5种协整方程形式的选择问题。一般来说，我看过的paper都是根据需要主观地在5种形式中选择一种，每一种协整方程形式得出来的协整关系个数等等都不尽相同。但是，我听说过1994年，Johansen曾经在协整检验的框架下（即5种形式）给出识别真实DGP 的检验统计量，而这使得协整检验的结果不再依赖于主观设定的DGP。我也看过相关介绍，但是那种做法还要计算矩阵在有约束和无约束条件下的特征值，感觉很麻烦。不知道现有的软件有没有自动帮用户选择最优协整方程的功能？？。。。或者还有没有其他的甄选最优协整方程的方法？。。。在线等，比较急的一个问题，求大家不吝赐教！！！谢谢！！

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关键词：jj协整检验 协整方程 协整检验 JJ协整 多变量 检验 在线 如何

怎么回事啊？。。为什么又没有人回答。。

大家是觉得太简单了还是太难了？。。。给小弟一个答复也好啊。。。

up up up

丁丁

不是不想帮忙，大哥您的问题对我来说太“高深”了不会捏

cnki上的这篇文章有解释：http://www.cnki.net/KCMS/detail/ ... mZETFI0RzRESEVUTA==

https://bbs.pinggu.org/thread-104167-2-1.html看看这里的选择吧

十分受益

bolt2012 发表于 2013-4-16 20:37
大家是觉得太简单了还是太难了？。。。给小弟一个答复也好啊。。。

先做模型2，看协整向量为0时的统计量（迹和最大特征值都可以），打星号了吗？没打星号，所有模型都不适用；有星号，则看模型3。再看模型3，没星号，则选模型2，有星号，继续看模型4。依此类推，检验完模型4后再检验模型2，此时看协整向量为1时的统计量，步骤仍同上。
直到遇到第一个没打星号的模型，采用这一模型的前一个模型（打星号的）。（引用）