关于JJ协整检验写出的协整方程问题

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1、做JJ协整，是否先要对每个序列进行单位检验，可否直接不做单位根检验而直接用JJ检验？
2、JJ协整检验给出的协整方程是否可靠？这里具有又可以分为两种情况：
（1）JJ检验只有1个协整关系，但给出了2个协整方程，如何选择？
（2）数据JJ检验存在协整关系（也先进行了单位根检验，即协整检验结果可靠），但给出的协整方程与预期存在较大差异，而且采用与经典方法估计修正后的结果出入大，比如符号反了，例如：取对数后，GDP为被解释变量而投资为解释变，估计参数符号位负？但采用经典方法估计，修正结果各种检验效果也较好，经典方法估计出来的投资系数为正？该如何取舍和理解？

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关键词：jj协整检验 协整方程 JJ协整 协整检验 单位根检验 而且 经典 如何

本人认为，无论是两变量还是多变量都应先做单位根检验，对前者须为同阶单整序列。

嗯，这个可以作为共识，必须先做单位根检验，也就是不能简化
那么第二个问题呢？

eviews给的JJ协整检验方程系数符合是反的 他是按照谢整的定义给的 变量的线性组合是平稳的 所以这个时候应该把标准化的变量以外的变量移到方程另一边 这个时候要变号

我知道怎么写协整方程。回归和协整方程的结果相差太大，而且协整方程没有给出相关的检验指标，通过回归方程又不能取得和协整方程同样的结果，困惑在此。

能告诉我协整方程怎么写吗  我看了书 还是不太明白 谢谢

mings 发表于 2012-8-27 10:24
我知道怎么写协整方程。回归和协整方程的结果相差太大，而且协整方程没有给出相关的检验指标，通过回归方程 ...

楼主问题解决了吗？同样遇到这种问题，协整方程部分变量的符号与预期相反