请教一个difference in difference method 的问题。

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有两种方法做DID estimates；

一种是: Y=a1*post+a2*treat+a3*post*treat,其中a3,就是那个DID estimates，
方法2：先算第二期减去第一期,得到一个change，

然后在用ttest 比较这两个change，

我发现第一种和第二种做出来的结果不一样。

求建议，是什么原因呢？还用哪种更靠谱?

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关键词：difference DIFFER erence Method Diff difference method

自己顶一下，是我问题问的不清楚么？

是不是两种方法算standard error的方法不一样？

我觉得这两个模型没有什么质的不同。京剧

jingju11 发表于 2013-4-30 08:48
我觉得这两个模型没有什么质的不同。京剧

谢谢京剧大师！

我也觉得应该做出来结果是一样的，我再研究研究。看看是不是我实际做的时候有不同，所以才导致结果的不同。

jingju11 发表于 2013-4-30 08:48
我觉得这两个模型没有什么质的不同。京剧

等了这么多天，终于有人回答了。再次感谢！！！

欢迎其他有想法的同学留言，先谢过！

这两种方法的估计值在理想条件下应该是相等的。而方差应该是不等的。但是如果PRE- 和POST-的关联性很小，那么方差相近。
从我可以想得到的估计值不等的原因有可能是：对于某些个体，其PRE-和POST-的记录不完整，丢失其中之一。因为在t的时候，这种情况被排除在模型之外，但是在ols中，之一的记录包含在模型中。
京剧

jingju11 发表于 2013-5-2 08:40
这两种方法的估计值在理想条件下应该是相等的。而方差应该是不等的。但是如果PRE- 和POST-的关联性很小，那 ...

谢谢京剧！我也想过这个解释。再听你这么解释，我觉得靠谱。

这么说正确的算法是，如果用level算，应该只keep前后两年都有数值的记录吧。

为什么方差不等呢？我记得，level 和 change的regression (普通情况下，不指这个post pre的分析）的一个重要区别就是往往change的R squared 要小很多。level 可以是80%，change就变15了。

是因为方差的原因么？

我最近也在做did,想问一下，如果用方法一，我是否还需要在模型中加入其他控制变量？