Moran指数显著为正，空间滞后模型空间系数为负，矛盾，如何解释

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咨询：Moran's I指数显著且为正值，但做计量回归后，发现空间变量的系数为负，或者不显著，这是什么情况？
想来不清楚，按说Moran指数检验为正，说明正相关。然后空间滞后模型，竟然为负值。似乎不通，请教高手。
本文来自: 人大经济论坛 计量经济学与统计 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2376654&page=1&from^^uid=287732

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关键词：Moran指数 空间滞后模型 moran 滞后模型 RAN 经济学 空间 矛盾 模型 如何

同问！

顶

我调试了估计方法，应该是估计方法的问题，但仍需要进一步确认。

也许是你加的其他自变量已经解释了空间相关。

你莫兰I以后，做蒙特卡洛检验没，检验看看，再就调整变量

huajun7788 发表于 2013-4-28 15:44
我调试了估计方法，应该是估计方法的问题，但仍需要进一步确认。

我也遇到同样的问题呢。。。想死！不知道你解决了木有啊？

我试了SAR SARAR SEER 包括 fixed 和random effects 各个模型，但是RHO都是负的... 另外，用LM和GM 我都试过了 也是一样的，为什么呢。。。。

可以解释为 因为在moran‘s I 的时候 我用的是unique （global）moran's i 是不是这样的是不受自变量影响，但是空间回归模型却受到自变量影响所以呈现了negative correlated呢？

方便的话私信讨论嘛~

淘宝网橙迷橙橙 发表于 2013-5-6 12:33
也许是你加的其他自变量已经解释了空间相关。

你的意思可以解释为 是空间回归模型受到自变量影响所以呈现了negative correlated？

我最近计算出来的结果也是这样的，请问你这个问题解决的怎么样了

估计是你算错了。