跪求大侠指点-关于宏的GARCH波动率编程求解

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SAS初学中:    大侠--下面编写的GARCH(1,1)用宏来计算波动率，哪里错类～～～～求大侠指点。。。。。。程序前半部分未列出，只是下面部分运行不出结果 ～～～～～～～                                                                                                                                                                                                                                                            /*单个股票收益计算：*/                                                                                                                                                                                                                                          
data resdat.garch_port8(keep=date);                                                                                                                                                                                                                             
  set resdat.idx000001;                                                                                                                                                                                                                                         
  where 2004<=year(date)<=2005;                                                                                                                                                                                                                                 

%macro a(x);                                                                                                                                                                                                                                                   
data a(keep=date r_1);                                                                                                                                                                                                                                          
   set resdat.stk&x;                                                                                                                                                                                                                                            
   where 2004<=year(date)<=2005;                                                                                                                                                                                                                                
   adjclpr=clpr*mcfacpr;                                                                                                                                                                                                                                       
   r_1=(adjclpr-lag(adjclpr))/lag(adjclpr);      /*日百分比收益*/                                                                                                                                                                                               

data r_port8;                                                                                                                                                                                                                                                   
   set a;                                                                                                                                                                                                                                                      
   if r_1=. then r_1=0;                                                                                                                                                                                                                                         
   else r_1=r_1;                                                                                                                                                                                                                                                

/*单个股票波动率计算：*/                                                                                                                                                                                                                                       
proc autoreg data=r_port8;                                                                                                                                                                                                                                      
  model r_1=/ nlag=1 garch=(q=1,p=1,tr);                                                                                                                                                                                                                        
  output out=out cev=cev;                                                                                                                                                                                                                                       
data out(keep=date cev_1);                                                                                                                                                                                                                                      
  set out;                                                                                                                                                                                                                                                      
  cev_1=sqrt(cev);                                                                                                                                                                                                                                             
data resat.garch_port8(rename=(cev_1=cev&x));                                                                                                                                                                                                                  
  merge resat.garch_port8 out;                                                                                                                                                                                                                                 
  by date;                                                                                                                                                                                                                                                      
%mengd a;                                                                                                                                                                                                                                                      

%include"random1995.txt";                                                                                                                                                                                                                                       
run;                                                                                                                                                                                                                                                            

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关键词：GARCH 求大侠指点 ARCH 波动率 ARC 大侠

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