pvar2与xtvar

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

连老师，我想利用2002-2011年的省级面板数据做格兰杰因果检验与脉冲分析。
1.发现xtvar与pvar2在格兰杰因果检验方面的滞后阶数以及格兰杰检验的显著性上差别很大，想问下哪个更合理些啊？

2.另外，我想接着做脉冲分析，是不是要利用pvar2接着做呢？
3.脉冲、方差分解是否一定要基于格兰杰原因成立的前提下呢？如果格兰杰为单向或者不成立的话，是否有必要进行脉冲和方差分解呢？

谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：PVaR tvar VaR PVA 格兰杰因果检验 格兰杰

如果没有外生变量，建议你使用 pvar2 命令。
至于 IRF，似乎没有要求一定要先进行 Granger 因果检验。
按照你的逻辑，Granger 因果检验如果是单向的，如 x --> y，则 x 对 y 的冲击应该不显著。你可以试着测试一下。我此前倒没有考虑过这个问题。